etf套利-股票套利软件

ETF套利成功率并不大，和赌博差不多。

ETF套利是利用基金申购赎回的净值计算跟二级市场的差价来进行，而各个ETF基金的申购规则会不一样，所以对应的套利所需的资金也会不一样。通常所需要资金在一百万以上，而资金量太小可能获利也很少，一般适合千万级的资金来操作。

例如易方达深证100ETF为交易型开放式指数基金，其申购赎回采用组合证券的实物方式，并有最小申购赎回单位100万份或其整数倍的限制。本基金的申购赎回主要适用于投资数量超过100万份基金份额的专业机构投资者，因此大部分个人投资者只需了解本基金的认购及二级市场交易规则，无需了解本基金的申购赎回规则。

你说的套利只对大资金而言的，象咱们散户一般是参与不了的。

之所以可以套利，是因为ETF的交易价格和跟踪的指数有了较大的差价。以50ETF为例，比如目前50指数在800点，而ETF的交易价格（代码）在元，那么就出现了010元的价差。这时，你买入ETF基金份额（在操作买入），然后马上要求赎回基金份额，这样你就得到了一揽子50指数对应的股票，再将这50种股票一次性抛出，这中间的价差去掉手续费就是收益了。

反之亦然。

是盘中动态的基金净值。

实盘操作中，成交的价格受供求关系影响。只是一个参考值而已。

另外，你搞错了ETF套利的方法。正确的套利方法如下：

ETF的四种投资策略

ETF作为一种特殊类型的基金，它有四种投资策略供投资者选择：

第一，申购与赎回。申购ETF，用一篮子股票；赎回ETF，得到的还是一篮子股票。如果能够低价申购，高价赎回，扣除手续费用，就有赢利。

第二，套利。所谓套利，就是指当相同的或类似的证券或投资组合具有不同的市场价格时，投资者可以买入价格低估的证券，卖出价格高估的证券，从而获取无风险收益。套利的经济学原理是一价定律，即如果两个资产是相等的，他们的市场价格应该倾向一致，一旦存在两种价格就出现了套利机会。

基于同一风险源的相同或不同的交易品种的价格之间具有严格的函数关系，当其价格偏离这种函数关系的程度超过套利交易中的各项成本之和时，就出现了套利机会。套利的典型特征是交易净现金流为正，同时不持有任何风险头寸。就ETF而言，成份股所表现出的基金净值与ETF市价是同一投资组合的不同市场定价，因此存在套利机会。

套利具体方法是：其一，折价套利，或曰反向套利：当ETF市价小于净值时，买入ETF，赎回ETF，得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票；其二，溢价套利，或曰正向套利：当ETF净值小于市价时，买入一篮子股票，申购成ETF，然后卖出ETF。

第三，ETF份额的直接买卖。ETF是一种跟踪标的指数变化，在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买ETF，扣除交易成本之后，可以获得基本上与该指数基本相同的报酬率。

第四，T＋0。典型的做法是在预计市场将会大涨的时候做短线行情，即从二级市场买入ETF基金的份额，然后赎回，所得到的股票在当天收市前择时卖出。严格来说，T＋0就是一种延迟了时间的折价套利。